ИНДИКАТОР ИШИМОКИ КИНКО ХУО.

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. В чем состоит проблема?

2.В чем причина возникновенияпроблемы?.

З.Какобы пути возможного решенияпроблемы?

Зa

Зb

Зc

4.Какое решение Вы предлагаете?

4a

4b

4c

4d

5.Направьте все силы на выполнение принятого решения- и не беспокойтесь о результате!

Часть IV. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ РАБОТЕ ПО ИИ.

Как уже говорилось ранее, ИИ имеет четыре сигнала, не равноценные по силе. Но при этом обычно самый слабый сигнал появляется первым, а самый сильный,частенько, последним по времени срабатывания. И поскольку вероятности сигналов отличаются (в пределах примерно1320 процентов), то естественно, что наибольшую цену игры мы получим при использовании ранее поступившего более слабого сигнала. Но возрастает и риск получения стоп-лосса. Как же быть? Теория управления рисками дает простой ответ: играйте кратными лотами. Тогда при самом слабом сигнале открывайтесь, например, 1 лотом, при боле сильном лотом в 1,2, а при самом сильном -1,4. Как это возможно на практике? Вот пример: Пусть мы решили встать по па ре Евро-доллар на часовых графиках. При этом получен самый слабый сигнал (тенкан - сен пересекла кинджун- сен) (я не используюего, потому как очень осторожный по природе человек). Встаем лотом по 50 долларов (500000 - котируем 500000). А если этот сигнал получен от чикоу-спен? Тогда мы играем по 60 долларов за пункт (Котируем 600000 долларов). А если от сенкоу-спен Б? Тогда 70 долларами (котируем 700000 долларов). Пусть в первом случае мы выиграли 50 пипс во втором 40, а в третьем случае +30. В долларах это - 2500, 2400, 2100. Видно, что хотя в третьем случае мы выиграли на 20 пунктов меньше, в единицах единичного лота мы не добрали всего 4 пункта. А теперь обратная ситуация: в первом случае у нас сработал стоплосс- 25 пипс, во втором случае нам удалось спасти его, закрывшись в -3 (Вы вышли, когда увидели, что ожидаемого движения нет) в третьем случае мы выиграли но только 22 пипса). Теперь в первом случае мы проиграли 1250 долларов, во втором 180, а вот в третьем мы выиграли 1540. Мы суммарно выиграли 90 д олларов. А если бы мы все время играли по 50 доларов за пункт? Наш проигрыш бы тогда составил: 1250+150-1100- 300 долларов. (Естественно, что в первом примере мы бы и выиграли меньше). Таким образом, мы приходим к простому выводу, который в свое время предложил один из математиков, занимавшихся теорией игр Гурвиц (Те, кто знаком с теорией игр, наверняка слышали о его минмаксном критерии):

Страницы:

Краткое описание:

1    2     3