ИНДИКАТОР ИШИМОКИ КИНКО ХУО.

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. В чем состоит проблема?

2.В чем причина возникновенияпроблемы?.

З.Какобы пути возможного решенияпроблемы?

Зa

Зb

Зc

4.Какое решение Вы предлагаете?

4a

4b

4c

4d

5.Направьте все силы на выполнение принятого решения- и не беспокойтесь о результате!

Часть IV. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ РАБОТЕ ПО ИИ.

Ибо в настоящий момент междуфранком и Евро существуещостаточно болынаякорреляция. И Вы фактически просто удвоили позицию (франк легче примерно в 1,6 -1,8 раза), но он и ходит не менее чем в два раза быстрее). И если Вы проиграете - то с большой вероятностью проираете обе позиции. Та или иная корреляция существует между всеми валютами через кросс-курсы (а согласно мисследованиям Мерфи и между различными рынками вообще. Просто существует некий час запаздывания. Падение Доу отражаетсясейчас, например, на Никее и жропейских индексах.. Дело в том, что мировая экономикапредставляет собой целостный механизм. И слабая работа одной части механизма, как правило, впоследствие, сказывается и на другой. Но это так- к слову сказать). Таким образом, открывшись, например, 1 контрактом по евро и 1 по франку, Вы фактически открываете 1,5 -2,5 контракт по евро. И легко при срабатывании обеих стоплоссов можете превысить допустимый процент риска. Итак, первое что важно уяснить: открыв позицию по одной из валют по ИИ мы можем открыться по другой валюте, только еслис учетом коэффициента корреляции междуними мы не увеличиваем риск желательно выше 2 процентов не по одной валюте, а суммарно при срабатывании обеих стоп-лоссов. Но кто знает - а работаетли эта корреляциягегодня? Ответ на это даст график кросс-курса. Если там рисуется четкая зависимость, близкая при апроксимащш к линейной зависимости, - очевидно, что по отношению к доллару США эти валюты ходят одинаково. Если жеимеется обратная зависимость- все очень хорошо. Корреляцияотсутствует. Наши риски не возрастают. Если же (как это бывает обычно) установить прямую зависимость невозможно, то следует эмпирическим путем (используя, например, график скользящей средней или тенкан-сен или кинджун-сен на графике кросса) определить воз можный коэффициент взаимосвязи на сегодня междудвумя валютами. С учетом этого трейдер должен понять: открывать ли позицию по другой валюте, если открыта позиция по иной. (Возможно, что будет разумнооткрыться и по другой валюте, если сигнал очень сильный и есть хорошая вероятность выигрыша(80 и более). Фактически мыпросто "добавимся" с точки зрения игры на Форексе). Однако я рекомендую это делать только в той ситуации, когда сумарный стоп-лосе не превысит 5% от Вашего капитала. Теперь переходим непосредственно к ответу на вопрос: каков должен быть размер лота, которым мы встаем в каждом конкретном случае? При этом очень важно понимать следующий постулат теории игр: чем меньше величина риска -тем большим лотом мы можем открыться, ибо цена игры по отношению к единичному лоту возрастет. Объясним это на простом примере. Пусть мы кидаем кубик. Нам говорят: выпадут 1, 2,3 - Вы проиграли, 4,5,6- выиграли. Мы ставим 1 доллар. И цена игры у нас -0 (-50 центов - против и 50 -за). Теперь такие условия игры: если выпадет 1, 2, 3, 4 - вы выиграли, 5,6 - проиграли. Стоит ли снова ставить 1 доллар или может быть больше? Не торопитесь с ответом. Все зависит от конечного условия, которого Выне знаете. Если после этого Вас обязуют поставить! доллар в игре, где Вы выиграете только в 1 случае из 6 - то нет. Если нет - то очевидно, что теперь Вам выгоднее поставить 1 доллар. Теперь Цена игры -33 цента за Вас. Понятно также, что сколькобы раз подряд не кидали кубик вероятность Вашего выигрыша не увеличится ни на йоту, еслиВы проиграли или выиграли в предыдущий раз. Поэтому неверньшявляется утверждениеесли Вы проиграли (выиграли) используя ИИ, Вы теперь увеличили (уменьшили) вероятность Вашего выигрыша или проигрыша. Рынку -абсолютно все равно - выиграли Вы или проиграли. Итак, освоив эти простейшие понятия- пойдем дальше.

Страницы:

Краткое описание:

1    2     3